Ichimoku Kinko Hyo

A blog devizakereskedelemmel foglalkozik, másnéven Forex-szel. Egy japán stratégia/rendszer segítségével: ő lenne az Ichimoku. A bejegyzések a rendszer ismertetéséről, tippekről, tapasztalatokról, hírekről, meglátásaimról és néha rólam fognak szólni.

Friss topikok

  • mr.smith.98765: check this commodity robot, it seems to make awe... (2014.05.10. 22:43) Mea culpa
  • mr.smith.98765: gregforex.com (2014.02.13. 09:39) Megoldás
  • adam21: Szia! A karaktermuhely@gmail.com címen vagyok e... (2010.02.21. 10:55) Az Ichimoku
  • Legionnaire: @Independence: Most olvastam. A hülye rss olvasó... (2010.01.14. 21:35) Tapasztalatok az első hét alapján
  • future61: üdv mindenkinek (2009.12.15. 13:29) Istenem!

Archívum

HTML

A pipek értékéről

2009.12.14. 12:52 | bétehumaine | Szólj hozzá!

 

Nem tudom ki mennyire van tisztában vele, de egy érdekességet osztanék meg most. Egy pip nem mindig ér egy pipet. A különböző valuták korrelációja és konvergenciája miatt. Eltérő profitot tapasztalhatunk ugyanannyi pip számra vetítve. A képen közölt EUR/GBP pip arány igen előnyös, több mint másfélszer annyi porifot tudunk termelni, mint ha pl. EUR/USD pozit választanánk. Érdemes a spreaddel kombinálva beépíteni kereskedési stratégiánkba.

 Ez az oldal segít kiszámolni a pipek aktuális értékét, amennyiben a programunk nem tünteti fel: http://www.earnforex.com/pip-value-calculator

 

Istenem!

2009.12.13. 22:28 | bétehumaine | 1 komment

Tejóég! Annyit szenvedtem ezzel a második résszel, hogy inkább színeznék át 5000ezer ichimoku chartot a lábammal kezelve az egert mint mégegyszer formázni a képeket és szöveget, imádkozva, hogy ne törlődjön, és ne fagyjon ki az egész megint. Huh.

Stratégiák

2009.12.13. 19:44 | bétehumaine | 1 komment

3. A rendszer alkalmazása, kereskedési stratégiák, együttállások értelmezése

 

Elöljáróban: Az ichimoku elsősorban trendkereskedésre használható a leghatékonyabban.

 

Tenkan Sen/Kijun Sen keresztezés

A legalapvetőbb stratégia a tenkan sen és a kijun sen keresztezésének használata.

Ha a tenkan sen alulról felfelé keresztezi a kijunt, akkor bullish, ha fentről lefelé, akkor bearish.

A kereszteződéseket három csoportba oszthatjuk jelerősségük tekintetében.

1. Erős jel

A tenkan alulról felfelé keresztezi a kijunt a Kumo felett. -Long

A tenkan felülről lefelé keresztezi a kijunt a Kumo alatt. –Short.

 
2. Semleges jel

A tenkan alulról felfelé keresztezi a kijunt a Kumoban. -Long

A tenkan felülről lefelé keresztezi a kijunt a Kumoban. –Short.

 
3. Gyenge jel

A tenkan alulról felfelé keresztezi a kijunt a Kumo alatt. -Long

A tenkan felülről lefelé keresztezi a kijunt a Kumo felett. –Short.

   http://ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/7.gif
 
A:Erős long jelzés. A tenkan (piros) a kijunt (kék) alulról felfelé keresztezi.    A keresztezés a Kumo felett.  A gyertyák a kumo felett (breakout sikeres volt).    A chikou span (lila) kumo felett .
B: Semleges short jelzés. Keresztezés jó irányból, tenkan (piros) kijunt (kék) felülről lefelé.   Keresztezés a kumoban. Gyertyák a kumoban. Chikou kumoban.  1. a Kumo alja supportként megfogja az esést. 
C: Gyenge short jelzés. Gyertyák a kumo felett. Keresztezés a kumo felett.   Keresztezés jó irányból, kumo felett. Chikou kumo felett. 
 

Egy erős short jelzés:

  http://ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/8.jpg
  Gyertyák kumo alatt. Keresztezés jó irányból kumo alatt. Chikou span kumo alatt.
Ez a tradicionális használata az ichimokunak.   Ebben a felállásban mindegyik indikátorát egyszerre nézzük.   Mindig azzal kezdjük, hogy meghatározzuk beszállásunk irányát, long v short?   Ezt a gyertyák kumohoz képest aktuális állásából állapítjuk meg.   Ha a gyertyák a kumo alatt: shortos beszállást nézzünk, ha felette, longosat.   Ezután keressünk ideális kereszteződést.    Ha a kereszteződés ideális szögben történik,  (longnál tenkan alulról felfelé, shortnál tenkan felülről lefelé)  nézzük meg hol következett be a kereszteződés.  Ez alapján ugye a fentiek szerint 3 fokozatú jelzésünk van erősség szerint.   A chikou spant használjuk megerősítésnek.   Ha kumo alatt, shortot erősíti, ha felette longot.
Beszállás: Kereszteződés utáni gyertyazáráskor a meghatározott trend irányába. 
 
Kiszállás: A legprofánabb kiszállási pontot egy újabb, másik irányba bekövetkező kereszteződés adja.  En ezt kissé veszélyesnek tartom, inkább tájékozódjunk magasabb idősíkok alapján   Napi, Heti, hol találhatóak áttörésre váró kumok, vagy kijunok.    Nyugodtan használjunk fibonaccit is a kiszállási pont meghatározására. 
 
Példaként az EUR/USD chartját hozom fel. Az első kép napos, a második hetes chart. A hetes charton következő támasznak a kijun sen tekinthető, 1.446on.  Kumo egyik charton sem vár áttörése support irányból, így logikus és helyénvaló a kijunt tekinteni supportnak.
http://ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/9.jpg
 
URL: http://ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/10.jpg
                                                                          
 
SL:  a tenkan/kijun keresztezés stratégia nem határoz meg SL értékét közvetlenül.
A korábbi támaszok, ellenállások a chikou alapján beállítva működőképesek.
Mivel alapvetően trendkereskedelemről beszélünk, a SLt a trend megfordulását jelző gyertya zárása jelenti,
hiszen ekkor bizonyosodik be a trendünk megfordulása.
  TP: Két lehetőség. Vagy kulcsszinteket keresünk, korábbi támasz, ellenállásokat, egyébb idősíkok kumoit, kijunjait,
vagy hosszútávra tervezve a trend kifáradásáig tartjuk pozíciónkat.
 
 
Kumo breakout
 
URL: http://ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/11.gif
A kumo breakout stratégia használatakor a gyertyák kumo szerinti helyzete kerül ismét terítékre.   A gyertyák zárása, amennyiben a kumo felett történik – long, amennyiben alatta – short.
Belépés: A legnagyobb veszély kitörésre játszáskor a fake, hamis kitörés Hogy ezt elkerüljük, egyébb indikátorok használata javasolt.  A lapos kumo alj, ill tető képes az ár “bevonzására”, erre mindig figyeljünk,  ilyenkor egyébb indikátorok megerősítése is szükséges. 
 
A kumonak van még egy speciális tulajdonsága, van egyfajta “befolyásoltsága”.     Erre jobb magyar kifejezést még nem találtam. Beszéljen a kép helyettem: 
 
URL: http://ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/12.gif
 Értelemszerűen ha bullish kumot látunk akkor a bullish breakoutot erősíti,   ha bearish a kumo akkor a shortot, a bearish breakoutot. 
Azonosítás: a Span A és a Span B helyet cserél, ekkor változik a kumo beállítottsága.      Ha a span A a span B felett van: bullish.  Ha a span B van a span A felett: bearish. 
URL: http://ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/13.jpg
           
A: Bullish kumo B: Bearish kumo
A színezés egyéni beállítás, de azt hiszem ez alapján a kép alapján tudni fogjátok mi,   micsoda  MetaTrader 4ben.
 Sorban: tenkan sen, kijun sen, Span A, Span B,Chikou span.
  
SL: A kumo másik oldalára, 10-20 pip távolságra,   vagyis amikorra a breakout elképzelésünk megvalósulása csődöt mond.
 TP: Egyébb keresztezések (tenkan kijun) használata, trend kifáradása, kumohoz kötelítése.
 
  Senkou span keresztezés
 Jel: ha a span A keresztezi a span B-t. 
 Itt is három tipus jelerősség szerint:
 1. Erős senkou span keresztezés
 A gyertyák a keresztezés irányában vannak.
 2. Semleges senkou span keresztezés
 A keresztezés idejekor a gyertyák a kumoban vannak.
 3. Gyenge senkou span keresztezés
 A gyertyák a keresztezéssel ellentétes irányban vannak.
 
Mi is ez? Aktuális gyertyák helyzetét felmérjük.     Megállapítjuk a kumo beállítottságát a fentebb leírt módon. 
Senkou span A span B felett: Bull, Senkou span B span A felett: bearish.
 
Mi kereszteződik? A senkou span A és Senkou span B, vagyis,   megváltozik a Kumo beállítottsága. 
 
URL: http://ichimoku.blog.hu/media/image/ichi/14.gif
         
 
  A-B      A: A bearish kumo bullishra változik a kereszteződés után.       B: Az aktuális gyertyák a keresztezés idején a kumo felett vannak,  vagyis erős long jelzést jelentenek.
 C-D
 C: A bullish kumo bearishre vált keresztezés után.       D: Az aktuális gyertyák a kumo alatt, erős short jelzést jelentenek.
 E-F
 E: Bearish kumo kereszteződés után bullishra vált.    F: Az aktuális gyertyák a kumoban: semleges long jelzést jelentenek. 
 
Megjegyzés: Ha megnézzük a chikou spant (lila) AB esetben a kumo felett található,    CD esetben kumo alatt tovább erősítve a jelzés erősségét.   EF esetben a kumo alatt, gyengítve az amúgyse túl erős jelet.
 Beszállás: Kereszteződés gyetyazárás után trendirányba, amit a kumo beállítottsága  határoz meg. 
 Kiszállás: Ellentétes irányú kereszteződés, a trend megfordulása.
 SL: Mint a kumo breakoutnál.
 TP: Amíg a trend tart és az egyéni stressztűrő képesség határáig.
Mint látható az ichimoku indikátorai külön-külön is stratégiát képezhetnek.
DE sose feledjük: hogy mindegyik egymást erősíti, illetve gyengíti.
Az ichi elsősorban trendirányú kereskedésre használható rendkívüli hatékonysággal.
A magasabb idősíkokat mindig figyeljük. 
 
 

 

 

Tapasztalatok az első hét alapján

2009.12.13. 10:54 | bétehumaine | 3 komment

Először is elnézést kérek a heti összegzés csúszásáért, szociális kötelezettségemmel (család) kívánom magamat exkuzálni:)

A hét ichimoku szempontból pozitív mérleggel zárt. 400pipet sikerült összeszednem a hét során. Mivel még teszt fázisban vagyok, ezért csak 10lotos pozíciókat nyitottam, egyrészt a StoppLoss-ok kitapasztalása végett, másrészt a kockázatkezelés szempontját szemeim előtt tartva.

Heti profitot nem számoltam, lévén volt bent két, ichimokut megelőző úgymond toxikus pozícióm is. Ezek közül az egyik egy jelentős, igen elcseszett EUR/USD short volt, amit még régebben nyitottam 1,467től. A másik egy USD/JPY short volt 88.022től. Sikerült mindkét pozíciómat lezárni, így péntekre előállt az a régóta nem tapasztalt állapot, hogy nem volt nyitott pozícióm, mely felett érzett örömömet egyik trader társunk alá tudja támasztani személyes tapasztalatai alapján is:)

Visszatérve az ichis pozikra. A sikeresen zárt poziknál fontosabbnak tartom a pipek számát, mint a profitot. Hisz ha folyamatosan szállítani tudjuk a pipeket, és nő az önbizalmunk, a stratégiánk sikerességének %a alátámasztja elemzéseink helyénvalóságát, a pozik méretét tudjuk növelni. Ha kezdettől fogva nagyobb pozíciókkal tesztelünk könnyen fals információkhoz juthatunk, véleményem szerint. Egy stratégia, amely elsősorban közép, közép-hosszú, hosszútávra lett tervezve a pipek száma alapján válik lemérhetővé.

Tapasztalatok: Nagyobb idősík alapján indított pozíciónk, mielőtt profitba fordul, igen lazán elérheti a -50, -100 pipet. Az első poziciómnál ki is stoppolódtam ahogy kell, majd tovább követve az árfolyamot láttam, hogy 1óra múlva már profitban lettem volna. Én alapvetően day-trader mentalitást vallottam eddig magamnak, a napi X profit után le kell állni, majd holnap visszajövünk. Itt kerültem ellentmondásba magammal, a magasabb idősíkokról indított ichi-s pozijaimmal. Az ichimoku a trendtradelést támogatja a legjobban, de mint tudjuk, egy trend kialakulásának, kibontakozásának idő kell.

 Összegezve: folytatom a tesztelést, de a szerelem elkezdődött.

 

Ezt a bejegyzést majd kibővítem, de jelenleg a rendszerleírás 2.része minden kedvemet elvette-

 

 

 

Daily Fx és hírekről kicsit

2009.12.12. 10:52 | bétehumaine | Szólj hozzá!

 

 

Ezt a képet az egyik belinkelt oldalról, a DailyFXről készítettem. Két dolog.

1. Én az FXCM brókerháznál vagyok regisztrálva, így találtam meg ezt az oldalt, de a www.dailyfx.com ingyenesen hozzáférhető mindenki számára. Mindenkinek melegen ajánlom, remek cikkeket találhattok itt, de ami a leglényegesebb, az Economic calendar nevű menüpontban minden kisebb és nagyobb hír időpontjáról, múltbéli, várt és tényleges értékéről értesülhettek. Ezen kívül a Trading the news menüpont alatt cikkek formájában adnak tippeket a hírek lekereskedéséről és a nagyobb híreket élőben kommentálják le, ami felbecsülhetetlenül elsőrangú információforráshoz juttat minket.

2. Az analyst picks rovatban a brókerház tanácsadói, akik egyben aktív kereskedők is, tippeket szolgáltatnak. Nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy kövessük őket:), de érdemes a tippjeik alapján végigzongorázni a chartokat. Ők alapvetően mind fundamental-, vagy technical elemzők, ami az én kereskedési stratégiámtól távol áll, főleg a fundamental, vagyis pl. a részvénypiacok, piaci szereplők elemzése, gazdasági adatok stb. számbavétele egy-egy pozíció nyitása előtt. Amennyiben időnk/energiánk engedi érdemes végignézegetni az érvelésüket, mellesleg a kis portfolió képük és nevük engem mindig mosolyra derít, most komolyan, mekkora név már az, hogy John Rivera és mellé egy körszakállas vigyorgó arc:D.

Yes, comment: Sok helyen olvastam, hogy ne foglalkozzunk a hírekkel. Ez így alapvetően igaz is, én is így vélem. A hírek bizonytalan kimenetelűek, jelentős spikeokat okoznak ami SL gyilkosok és megtévesztőek, bezavarják a chartokat és sokszor szembe mennek a magasabb idősíkok chartjainak elemzésével elkészült hosszútávú elképzeléseinknek.

De: Nem tehetünk úgy, mintha nem lennének hírek. Bár örülök, hogy az EUR/USD elképzelésem bejött a megugró volatilitásról, amennyiben a két múltban említett amerikai hír erősen negatív lett volna, a 4órás charton az a ~146pipes bear gyertya most lazán lehetne ~100pipes bull is. Nem függetleníthetjük magunkat a hírektől.

Vagy: Megtanuljuk letradelni őket-

Vagy: Megtanulunk kimaradni belőlük.

Egy a lényeg: tudjuk mikor jönnek ki a hírek, mik a magasabb prioritású hírek, melyik devizapárt érintik leginkább és így elkerülhetjük a kellemetlenségeket.

 

 

u.i. A képet még át kell szerkesztenem

süti beállítások módosítása